Red neuronal SISTEMAS Se puede ver en la siguiente tabla el verdadero rendimiento fuera de la muestra de los 5 sistemas de redes neuronales en los datos que no estaban disponibles cuando escribí el libro. Todos los sistemas superaron a la compra y el método de retención por un amplio margen y con bastante menos riesgo. De hecho, el sistema combinado produjo £ 73.140 del beneficio neto por el comercio de un solo contrato FTSE (10 £ por punto) que era 11 veces el comprar y mantener ganancias (6.460 £) con 4 veces menos riesgo (reducción). En aras de la coherencia con las pruebas originales en el libro he usado los mismos parámetros de entrada y período de optimización (4/27/1993-1/1/2003). Tenía, sin embargo, volver a entrenar todos los modelos que he actualizado a la última versión NeuroShell 6.1 beta Pro. También he aumentado el periodo de negociación de papel hasta 01.08.2008 y por supuesto el periodo comprendido entre el 8/1 / 2008-2 / 25/2011 fuera de la muestra. He utilizado el método de optimización de Gene Hunter y el objetivo que se utilizó para optimizar la estructura de la red era para maximizar el retorno de la cuenta curva de la equidad de correlación (recomendado por NeuroShell). Los mejores sistemas de rendimiento durante el período más reciente eran la República de China (en relación) y los sistemas combinados. El sistema de la República de China fue el peor desempeño que produce el beneficio neto más bajo de la más alta reducción. Además tuve que entrenar el modelo en varias ocasiones con el fin de obtener estos resultados pobres, que no era el caso de los otros sistemas. Para refrescar la memoria del sistema de la República de China se basa en la tasa de% de variación de los valores Intermarket mientras que la relativa ROC en la tasa relativa% de cambio entre el FTSE y los valores Intermarket. En el segundo caso, las entradas eran más específicos y por lo tanto los mejores resultados y menos tiempo de formación. El sistema combinado utiliza las salidas de las tres primeras pruebas de redes neuronales. En la optimización rechazó la disparidad y utiliza sólo los dos primeros para las entradas largas. Lo contrario era cierto para las entradas cortas (que utiliza sólo el Disparidad). El sistema híbrido utiliza las salidas de los tres sistemas de redes más dos indicadores convencionales adicionales: El estocástico y el promedio móvil exponencial para las entradas largas y sólo la media móvil exponencial de órdenes cortas. El modelo fue configurado para utilizar un mínimo de 3 de los 5 en las reglas del total de órdenes de largo, 2 de cada 5 de órdenes de venta, 3 de cada 4 de corta y 2 de cada 4 de los pedidos buytocover. Los promedios estocásticos y exponenciales también fueron optimizados. Las cuatro últimas filas de la tabla a continuación indican la contribución de cada valor Intermarket como optimizado por el algoritmo genético. Vale la pena señalar que los 3 sistemas de redes neuronales prefirieron utilizar el Índice del Banco SP más y sólo un sistema utilizado sea el XOI o la CAC. Esto indica un cambio en la correlación durante el más reciente período de comercio de papel que se utilizó para probar el sistema. Finalmente no olvidemos mi objetivo original en el capítulo 14 de mi libro que fue comparar convencional con sistemas de redes neuronales. En este caso el sistema convencional sólo produjo 18.000 £ de beneficios con sólo 4 operaciones durante el período de prueba de 2,5 años en comparación con un promedio de £ 52.000 de los sistemas neuronales. Además los dos mejores sistemas de redes neuronales superaron el sistema convencional en base recompensa / riesgo. Por ello, es que vale la pena añadir un buen programa de red neuronal en sus herramientas de comercio. Rendimiento de las estrategias Neural Intermarket probados en un solo contrato FTSE desde 08/01/08 hasta 02/24/11 (formato US) en base a que es la relación con el CAC40 francés, el índice Amex Oil (XOI) y el Índice del Banco SP (BIX ). La estrategia combinada utiliza los resultados de las tres primeras pruebas de redes neuronales y la última estrategia fue un neuronal híbrida y un sistema basado en normas convencionales. Los últimos cuatro filas indican la contribución de cada valor Intermarket como optimizado por el algoritmo genético. ¡Compra online Poder caminar hacia adelante Optimizador de caminar hacia adelante Rendimiento Explorador Walk Forward Métricas Explorador Walk Forward Entrada Explorador Walk Forward Superficie Intradía Explorador Daily clave Estrategia Cinco Parámetro Antena Estrategia Dennis Meyers Documentos de trabajo Sistemas de transacciones de la jornada diaria clave La clave Intradía Daily Sistemas de Trading Versión V5T contiene un total de nueve sistemas de trading a corto plazo se enumeran a continuación. El Intradía Daily Key Trading Systems es disponible Para TradeStation, MultiCharts y NeuroShell Comerciante / DayTrader Pro. Las estrategias KeyTrSys V5T son hilo protegida y se pueden ejecutar en multi-core y multi-hilo Plataformas. Robusto Sistema de velocidad mediana repetida Este sistema se encuentra la velocidad de la N barras utilizando la regresión robusta técnicas matemáticas modernas llamadas de la inclinación de mediana repetida. Si la repetida mediana velocidad (RMV) es superior a la cantidad umbral VUP las compras del sistema. Si la velocidad mediana repetida es inferior a la cantidad umbral - vdn el sistema vende. El RMV se convierte en una DLL súper rápido. Esta DLL permite que el indicador del sistema para actualizar en tiempo real y permite la optimización del sistema de RMV rápido. Publiqué "La robusta repetida Sistema velocidad mediana" en oct / número de la revista activo comerciante 2004. Una descripción de esta estrategia se puede encontrar en la página robusto sistema de velocidad mediana repetida Este sistema se encuentra la Aceleración de la barra N mínimos cuadrados línea polinómica 2 nd fin. Un algoritmo super rápido para la aceleración de plazas menos de la curva polinómica segundo orden se utiliza que evita el desbordamiento de punto flotante y reduce el tiempo de cálculo en un 80%. Si la aceleración es mayor que la cantidad de umbral AUP las compras del sistema. Si la aceleración es menor que la cantidad de umbral - adn el sistema vende. Publiqué "El sistema de aceleración" en la edición de la revista activo comerciante de julio / 2004. Una descripción de este video Estrategia se puede encontrar en la página sistema de aceleración Este sistema toma la velocidad de la barra N mínimos cuadrados línea recta. Si la velocidad es mayor que la cantidad de umbral VUP las compras del sistema. Si la velocidad es inferior a la cantidad umbral - vdn el sistema vende. Publiqué "El sistema de velocidad" en la edición de la revista activo comerciante de julio / 2003. Una descripción de este sistema se puede encontrar en la página Sistema Velocity Este sistema toma las plazas línea recta menos en los últimos N bares y proyecta la salida de línea de la barra siguiente. Las siguientes proyecciones de barras se conectan en una siguiente curva bar. A continuación, el sistema sigue la siguiente curva de bar y genera se compra y venta de señales desde el porcentaje cambia la curva se mueve de mínimos y máximos locales de la curva. Publiqué esta estrategia en la edición de mayo / 98 de las poblaciones de Productos Básicos "Surfing Los regresión lineal curva con futuros de deuda" y "La Barra de Sistema de Pronóstico Siguiente", presentado en la edición de Active Trader mayo / 2003. Una descripción de este sistema se puede encontrar en la página del Sistema Siguiente Bar Pronóstico El Sistema de Momentum policromático ™ Este nuevo sistema toma combinaciones únicas de muchas divisiones de tiempo el impulso de crear se compra y venta de señales. Publiqué "El Sistema de Momentum policromático" en el Active Trader Edición Noviembre / 2002. Una descripción de este sistema se puede encontrar en la página Sistema PolyChrMtm Este nuevo sistema basado gama utiliza un período retroactivo variable basada en un rango de máxima verosimilitud para generar se comprar y vender señales y reducir las señales falsas. Publiqué "El Sistema de alcance máximo de probabilidad" en el Active Trader Edición Marzo / 2003. Una descripción de este sistema se puede encontrar en la página Sistema MaxLkHdRge El Canal Sistema Breakout Ruido ™ Publiqué el Canal Sistema Breakout ruido en el abril / 98 Existencias Materias Primas de Emisión y en el número de septiembre / 2001 de Active Trader. Una descripción de este sistema se puede encontrar en la página ruido del canal B Sistema de E / S Este sistema mejora el ruido Canal Sistema Breakout agregando otro parámetro para un mejor rendimiento. Publiqué "El ruido de canal 2 Breakout" en el Active Trader edición de octubre / 2001. Una descripción de este sistema se puede encontrar en la página ruido del canal 2 B Sistema de E / S El sistema Siguiente Bar Pronóstico 2-P es un polinomio de sistema mínimos cuadrados segundo fin de que extrapola el valor del próximo bar y puede reaccionar mucho más rápido a los cambios de precios que los Mínimos Cuadrados t + 1 sistema anteriores. Un algoritmo muy rápido para el orden segundo polinomio evita el desbordamiento de punto flotante y reduce el tiempo de cálculo en un 80%. Publiqué "The Next Bar Sistema de Previsión 2-P" en el diciembre / 2004 Active Trader Emisión. Una descripción de este sistema se puede encontrar en la página 2-P Siguiente Bar Sistema de Pronóstico Todas las estrategias se orientan al comercio a corto plazo en todos los rangos de barras de 1 tic, a 1 min bares a bares diarias. Estas estrategias se pueden incluso utilizar tablas de PF en. Ninguna de nuestras estrategias son "plug and play". Con esto quiero decir las estrategias no se pueden usar nada más sacarlo de la caja. Los parámetros de entrada en la estrategia tienen que ser "descubierto" por TradeStation o NeuroShell optimización y el análisis exhaustivo de la comerciables y las barras horarias que le interesan. Se necesita algo de discriminar * habilidad * y la experiencia para seleccionar los parámetros de entrada en la optimización de prueba la sección que va a producir ganancias en el futuro de la muestra. Para TradeStation, MultiCharts todos los códigos de estrategia e indicadores EasyLanguage ™ son directamente importable en su elección de TS9 o MC y están totalmente revelados. No hay cerraduras de ningún tipo en el código fuente EasyLanguage. El ++ código DLL C no se revela. Los parámetros de entrada a las estrategias y los indicadores son cambiables y optimizable de modo que el usuario puede desarrollar su propio juego de parámetros en su serie de precios y el marco de tiempo de interés. Aunque los resultados del sistema darán parámetros para el intradía o futuros diarias del sistema fue probado en, el usuario puede utilizar fácilmente este sistema en cualquier negociable o en cualquier marco de tiempo. Para NeuroShell Comerciante / DayTrader Pro, la estrategia y los indicadores de comercio están directamente importados en NeuroShell través de un archivo exe especial configuración y están completamente descritos en la categoría de asistente Indicador "MA_KeyTrSys" y en el Asistente estrategia comercial directorio "MA_KeyTrSys". El ++ código DLL C no se revela. Los parámetros de entrada a las estrategias y los indicadores son cambiables y optimizable de modo que el usuario puede desarrollar su propio juego de parámetros en su serie de precios y el marco de tiempo de interés. Aunque los resultados del sistema darán parámetros para el intradía o futuros diarias del sistema fue probado en, el usuario puede utilizar fácilmente este sistema en cualquier negociable o en cualquier marco de tiempo. El manual de 100 páginas consta de: Un breve tutorial sobre los detalles de la realización de la optimización hacia adelante a pie con las pruebas fuera de la muestra utilizando TradeStation y cómo me veo a los "mejores" parámetros en un TS plazo optimización combinatoria (disponible en sólo en el Manual de TS). Una descripción completa de cada sistema, es la derivación y es parámetros de entrada. El método de optimización a pie hacia adelante utilizado y una tabla con los resultados a plazo a pie para cada sistema. Los rangos de los parámetros de entrada de prueba ¿Cómo configurar un gráfico utilizando las estrategias e indicadores en TradeStation o NeuroShell. Un código de impresión Estrategia EasyLanguage e Indicador (TradeStation y MultiCharts solamente) Una impresión gráfica con la Estrategia se asocia Indicador con todo el sistema de compra y venta de señales que se muestran en el gráfico. Resúmenes de rendimiento para el período de prueba y el fuera de la muestra segmentos de época. % Especial Runup-% Disposición para cada comercio, el comercio de Resúmenes comerciales. Además cada sistema tiene su duplicado exacto en el formulario de indicador que es visualizable en el gráfico de precios por lo que el usuario puede ver como la compra y venta de señales se producen visualmente. Para TradeStation 9.x y MultiCharts. El Intradía Daily paquete V5T Trading Sistemas Key consiste en un manual con tutorial como se describió anteriormente, Estrategia, Indicador ELD o archivo PLA, y el archivo DLL y está siendo ofrecido a través Meyers Analytics LLC de $ 395. Envío a través de correo electrónico consiste en el Manual en formato Adobe PDF, archivos ELD o PLA y el archivo DLL. El Intradía Daily archivo DLL V5T Trading Sistemas Key tiene una "clave de licencia" que sólo le permite ser instalado en tres computadoras. Para NeuroShell Comerciante / DayTrader Pro, The Daily Intradía Clave Sistemas de Trading Versión 5 paquete consta de un manual como se describe anteriormente y un archivo exe configuración especial que se instala todas las estrategias de comercio, indicadores y DLL en NeuroShell. Este producto se ofrece a través Meyers Analytics LLC de $ 395. Envío a través de correo electrónico consiste en un archivo zip que contiene el manual en formato PDF de Adobe y el archivo de configuración MA-KeyTrSysSetup. exe. El archivo de Sistemas de Trading Intradía DLL Daily Key tiene una "clave de licencia" que sólo le permite ser instalado en tres computadoras. Como ordenar Para ordenar en línea clic pedidos en línea. Si desea hablar conmigo sobre el producto, por favor llame al (312) 280 hasta 1687 MF 24:00-17:00 CST. Todas las consultas de correo electrónico se pueden enviar a supportmeyersanalytics. Gracias por su interés. Dennis Meyers Arriba | Casa
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