Backtesting Campbell R. Harvey Universidad de Duke - Fuqua School of Business; Oficina Nacional de Investigación Económica (NBER); Duke Innovación y Emprendimiento Iniciativa 28 de julio 2015 Al evaluar una estrategia de negociación, es rutina para descartar el ratio de Sharpe de un backtest histórico. La razón es simple: no hay minería de datos inevitable tanto por el investigador y por otros investigadores en el pasado. Nuestro trabajo proporciona un marco estadístico que da cuenta de manera sistemática para estas pruebas múltiples. Proponemos un método para determinar el corte de pelo adecuado para cualquier ratio de Sharpe reportado dado. También ofrecemos un obstáculo lucro que cualquier estrategia debe alcanzar para ser considerado "significativo". 4. Factor de Inversión 5. La probabilidad de Backtest Overfitting 6. 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De esa manera, se puede comparar estrategias de negociación que a menudo ganan pequeñas ganancias con las estrategias que rara vez ganan pero ganar a lo grande cuando lo hacen. Expectativa = (win_rate * avg_win) (loss_rate * avg_loss) Van Tharp define la expectativa en términos de riesgo aquí. como el promedio de los R-múltiplos devueltos por el comercio o backtesting el sistema. Insight adicional: Más de un gran número de comercios, la esperanza es la ganancia esperada de la estrategia de trading. Esperanza superior es generalmente mejor. Evite siempre estrategias de negociación con la expectativa negativa. La ampliación de la esperanza por el riesgo es realmente útil, especialmente cuando se trata de tiempo para comparar los distintos sistemas. Yo uso las R-múltiplos como sugiere Van Tharp para la facilidad de cálculo. Esperanza es también conocido como el Criterio de Kelly para el investigador Bell Labs que demostró la ecuación como un límite superior en la cantidad de riesgo. Una manera lenguaje común para decir que es arriesgarse a una cantidad proporcional a la ganancia esperada. Así que si la expectativa es de 45%, Kelly abogó arriesgar el 45% del valor de la cuenta. Esto puede ser matemáticamente óptimo sobre un gran número de operaciones pero puede tener una reducción muy viciosa! Imagínese el comercio de un sistema de alta expectativa de, digamos 80%, y la primera operación es una pérdida. Para una cuenta de $ 100 mil, eso dejaría a sólo $ 20k en la cuenta y un largo camino para hacer una ganancia de 4x para alcanzar el equilibrio. Esperanza no es el ser-todo y fin de todo de un sistema de comercio. La desviación estándar o la varianza de los resultados es importante. La tasa de ganancia es demasiado. Ambos dan una idea de cómo psicológicamente difícil que es seguir a la estrategia de negociación.
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