Prueba Algunos Sistemas De Comercio Mecánicos Simples

Prueba Algunos sistemas de comercio mecánicos simples Muchos libros y artículos se han escrito sobre cómo utilizar las medias móviles y una variedad de indicadores técnicos para operar en los mercados. Sorprendentemente, muy pocos de estos libros o artículos muestran los resultados de pruebas reales. Las pruebas de espalda es un proceso relativamente sencillo, fácil de lograr con el software de comercio, y proporciona información valiosa. Un simple uso de las pruebas de espalda es determinar si un sistema era rentable en el pasado. Si no es rentable en una prueba de nuevo, una estrategia de negociación probablemente no se debe utilizar en tiempo real. En este artículo, vamos a presentar algunos resultados reales de prueba y ver si algunas estrategias simples funcionan lo suficientemente bien como para el comercio. Todos los resultados de la prueba se mostrará para una canasta diversificada de contratos de futuros. Los pequeños inversores necesitan apalancamiento para obtener beneficios significativos en sus cuentas y las reservas, incluso si usted es el día de comercio con multiplicar por cuatro a uno, no ofrecen suficiente potencial. Los contratos de futuros analizados incluyen algodón, cobre, ganado de engorde, el azúcar, el petróleo crudo, el índice del dólar de Estados Unidos, y de cinco años las notas del Tesoro. Los márgenes mínimos de cambio requeridos para esta canasta asciende a aproximadamente $ 27.000. Esta prueba cubrirá el período del 1 de enero de 2000 hasta el 10 de agosto 2011, un tiempo que incluye la volatilidad del mercado significativa en ambas direcciones, junto con largos períodos de consolidación. Datos diarios se utiliza y las operaciones se tomará en la apertura al día siguiente de una señal. Comisiones de ida y vuelta y el deslizamiento de $ 45 por el comercio se restarán de los resultados para estimar los costos de la negociación. Este último punto se suele pasar por alto en los pocos resultados de los ensayos publicados. Excluyendo los costes de negociación puede hacer una gran diferencia en los rendimientos y puede incluso convertir una estrategia perdedora en un ganador. Pero, en el mundo real, hay costos y pruebas de espalda siempre deben reconocer que. Presenta un obstáculo mayor para el éxito e incorpora la idea de que el comercio para ganarse la vida es difícil. Por último, los resultados de las pruebas serán sin optimizar. Los mismos parámetros se utilizarán para cada contrato. Optimización podría ser utilizado para mejorar los resultados del ensayo de vuelta, pero esto aumenta el riesgo de que el rendimiento futuro no será como la que se observa en las pruebas. Una buena estrategia debe trabajar con los mismos parámetros más diversos mercados. No hay paradas se utilizan en estas pruebas; de hecho, no se utilizan las salidas que no sean una inversión. En la práctica, deja que lo lleve a cabo de una operación ganadora mejorará el rendimiento. Las acciones y el oro son muy diferentes de otros contratos de futuros, y por lo general deben ser probados por separado. Los mercados de futuros tienden a comerciar con tendencias fuertes, que parecen ser impulsados ​​por los fundamentos. Mientras que los factores fundamentales influyen las acciones y el oro, tanto de esos mercados tienen períodos ocasionales cuando los precios parecen ser completamente eliminado de los fundamentos y en cambio se mueven más en el sentimiento. Esto hace que estos mercados más significan revertir en el corto plazo, y dado que la personalidad de los mercados difieren de la mayoría de los futuros, los diferentes sistemas se debe utilizar en acciones y el oro. La estrategia de negociación más sencilla es probablemente un cruce de media móvil con una sola media móvil. Si el precio cierra por encima de la media, se inicia una operación larga. Que el comercio está cerrado y una operación corta se abre cuando el precio cierra por debajo de la media móvil. Para esta prueba, se utilizará una media móvil de 20 días. Los rendimientos de un enfoque tan simple son sorprendentemente buenos, una rentabilidad anualizada promedio de 12,5% anual. Ocho años fueron positivos, cuatro mostraron resultados negativos, incluyendo los rendimientos parciales año para 2011. El índice del dólar y los bonos del Tesoro perdieron dinero durante ese periodo de tiempo, pero los otros contratos eran ganadores. Las ganancias en el dólar y los bonos del Tesoro generalmente compensan las pérdidas en años los sistemas era rentable. Para esta estrategia, la reducción es muy alta y supera el 100% de la ganancia máxima alcanzada durante el periodo de prueba. Grandes retiros de fondos en general, hacer un sistema untradeable, incluso si los rendimientos anuales parecen aceptables. Dos medias móviles también pueden utilizarse como una estrategia de negociación. Buys se señalizan cuando el corto plazo cruces promedio por encima de la más larga, y vende ocurren cuando el menor movimiento caídas promedio por debajo de la media de largo. En teoría, esto debería dar lugar a un menor número de operaciones whipsaw porque la media móvil más corta será más suave que los datos de precios primas utilizadas en el sistema de media móvil simple. Un comercio whipsaw ocurre cuando una señal se invierte rápidamente, lo que resulta en un comercio que sólo duró un corto periodo de tiempo y terminó en una pequeña pérdida. En realidad, señales falsas son inevitables y se producirán en casi cualquier sistema. Ellos se pueden reducir, pero no hay forma de eliminar todos los oficios whipsaw. Traslado de longitudes medias de 21 y 34 días se utilizaron en la prueba. Estos valores fueron seleccionados sólo porque son números de Fibonacci consecutivos. Si bien los niveles y los números de Fibonacci generalmente no son útiles en el comercio, hacen buenos parámetros para las pruebas ya que son casi al azar. Los defensores argumentan que los mercados respetan los objetivos de Fibonacci, y ofrecer algunos ejemplos bien seleccionados para mostrar el éxito. Por lo general, los precios vendrán muy cerca, en monedas de un centavo de la meta deseada en estos ejemplos. Hay muchos más ejemplos en los objetivos de Fibonacci son inútiles en las cartas, pero los que les gusta los ignoran el peso de la evidencia. La misma idea se podría trabajar con cualquier número al azar y 42,1% retrocesos en realidad son tan comunes, cuando se introduce una banda de error, ya que el nivel de Fibonacci del 38,2%. Las pruebas muestran que los dos en movimiento promedio del sistema funciona bien, mejor que la media móvil simple. Todavía hay una serie de oficios whipsaw y en general sólo el 39% de las operaciones se ganadores, pero la tasa promedio anualizada de retorno es del 24,9%. La pérdida máxima consiste en más de un tercio de los beneficios totales, que es el límite superior de un sistema aceptable. Las ganancias son bastante uniformemente distribuidos por año, con sólo tres años de perder. Los indicadores también pueden utilizarse como una estrategia simple. El indicador MACD (Moving Average Convergence Divergence) ofrece señales claras. Se tomarán Comercios cuando el MACD cruza cero con posiciones largas mantenidas cuando MACD es mayor que cero y pantalones cortos establece cuando el indicador es negativo. Los ajustes para el MACD que se utilizarán son los ajustes predeterminados estándar en la mayoría del software, 12 y 26 días con una línea de señal 9 días. El cálculo del MACD predeterminado resta un largo plazo de media móvil de un promedio más corto plazo en movimiento, por lo que la media móvil exponencial de 26 días se resta de la media móvil de 12 días. Un promedio de 9 días de la diferencia se encuentra, y cuando el MACD está por encima de su promedio de 9 días, el MACD es positivo. Es negativo cuando el MACD está por debajo de su promedio de 9 días. Más detalles sobre el MACD están disponibles en un número de sitios web. Esta estrategia es muy rentable, con una ganancia promedio de 26,7% anual. Todos los productos son rentables y la máxima caída es de aproximadamente 12% de los beneficios totales. Tres años mostraron pequeñas pérdidas. En promedio, se hace alrededor de un comercio a la semana. Promedio de oficios ganadoras son aproximadamente tres veces mayor que las pérdidas medias, por lo que el sistema es rentable a pesar de que menos de un tercio de los oficios son ganadores. Los resultados de las pruebas indican que el comercio de futuros puede ser rentable para las cuentas pequeñas, y que es realmente posible para ganarse la vida, incluso cuando se parte de una cuenta relativamente pequeño. En los tres ejemplos, una cuenta de $ 27.000 creció a por lo menos 100.000 $ en un momento en el mercado de valores llegó a ninguna parte. Esta no es una estrategia para hacerse rico rápidamente, pero los futuros sí ofrecen el potencial para la seguridad financiera a largo plazo a pesar de la sabiduría común es que se encuentran entre las de mayor riesgo las inversiones posibles. Dada la elección de los tres sistemas, la estrategia MACD entrega los rendimientos anualizados mejor y tiene el menor riesgo cuando el riesgo se expresa en términos de disposición del crédito. Optimización podría ayudar a aumentar los beneficios y disminuir la probabilidad de que el futuro será tan rentable. Las variables predeterminadas ofrecen buenas Resultados insuficientes, y este sistema básico sería un buen punto de partida para aquellos que quieran comercio de la vida. Por Michael J. Carr, CMT